どうも潤奈です( ・Д・)
YouTubeでトラリピEAを作成する作業配信、第3回で作成したトラリピの説明をして行きたいと思いま。
解説動画ではなく、作業配信ですので時間に余裕がある時にながら見をして頂けたら何か気付きが得られるかもしれません( ・Д・)
是非、イイネとチャンネル登録をよろしくお願い致します♪( ・Д・)
トラリピとは?
上限と下限を決めた予想レンジの中にトラップを仕掛けて、そのトラップでエントリーして設定した利幅で決済を繰り返す(リピート)手法です。
そのトラップには、新規と決済の注文を同時に発注できる「イフダン注文」を使用し、トラップ・リピート・イフダンの言葉を組合わせて「トラリピ」と言います。
今回のロジック
買いトラップはこの範囲、売りトラップはこの範囲で分けて稼働出来るように、買いのみ、売りのみ、両建てで選択出来るようにしてみました。
ハーフトラリピ(買い)
ハーフトラリピ(売り)
前回では同じ仕掛け範囲で両方のエントリーするロジックでしたが、今回は1つのEAで買い。もう一つのEAで売り。それぞれ仕掛け範囲を変更して運用できるようになっています。
パラメーター
設定出来るパラメーターもシンプルに分かりやすくしています。
建玉設定は(通常稼働、注文キャンセル、全決済)から選択出来ます。
稼働中に設置しているトラップだけを削除したい場合は、注文キャンセルを選択し、設置しているトラップ&ポジション決済したい場合は全決済を選択すれば可能です。
エントリー選択は(買いのみ、売りのみ、両建て)から選択出来ます。
トラリピの設定はレンジ上限と下限を設定し、注文値幅でトラップの間隔を決めて頂きます。
発注レンジ幅とは、現在値から上下何pipsまでにトラップを仕掛けるかの設定になります。
例えば、120円~90円の間に10pipsのトラップを仕掛けると約300もの数になり無駄ですよね。
発注レンジ幅を100pipsに設定すると、トラップを仕掛けるのは現在値から上50pips、下50pipsの間に10pips間隔のトラップを仕掛ける事が出来るので無駄なトラップを節約する事が出来ます。
検証
馴染みのあるUSDJPYの通貨ペアで運用した時にどうなったかを検証してみます。
注文値幅を狭くすればそれだけリピート回数が増えて収益が上がりますが、その分ポジションを持ってしまい、逆方向に動いてしまうと大きい含み損を抱えてしまうので注意が必要です。
注文値幅の設定値は今回こちらの「ボラチェッカー」というサイトを参考にさせて頂きました。
年間の日平均ボラティリティが0.57円でしたので、注文値幅と利確幅を50pipsに設定して検証しました。
検証期間は2016.1.7~2021.8.31までとし、レンジ上限118円、下限100円に設定し、ハーフ&ハーフで稼働する為中央値を109円に設定しました。
結果
ハーフトラリピ(買い)
設定:レンジ上限109円 レンジ下限100円 買いのみ
総損益:191,148円
総取引数:405回
最大ドローダウン:87,420円
ハーフトラリピ(売り)
設定:レンジ上限118円 レンジ下限109円 売りのみ
総損益:216,997円
総取引数:488回
最大ドローダウン:88,551円
考察
決めた上限と下限の間で、買いトラップは下半分に設定して、売りトラップは上半分に設定する事で買いの高値掴みと売りの底値掴みリスクが低減されます。
この範囲を両建てで運用すると、総純益:463,871円 取引数:1734回 最大ドローダウン:266,330円でドローダウンが大きかったですが、
今回の検証設定で買いと売り両方稼働させた合計は、総純益:408,145円 取引数:893回 最大ドローダウン:88,551円(売りの最大)となりました。
比較すると総純益が若干少なくなり、取引数も半分になりますがドローダウンがぐっと小さくなった事が分かります。
取引数が少ないとスプレッド(手数料)的にも良いのでリスクを下げての運用が出来ますのでこちらの方が効率が良いですね!
両建て検証した前回のブログ記事はこちらです↓
ただ注意としては、これはあくまで過去のレンジ範囲での結果ですので、レンジ上限を更に上抜けたり下限を下抜けて行った時は含み損が発生する為、理解はしておく必要があります。
次回も他にトラリピ手法ベースとして、他の手法と組み合わせて良いのが出来ないか検証して行きたいと思います( ・Д・)
EAのダウンロード
こちらから無料ダウンロードする事が出来ますので、是非試してみて下さい。
コードについては冒頭のYouTube作業配信ですべて公開していますのでご覧ください( ・Д・)
※一部公開していない部分で修正を加えている部分もありますのでご容赦下さい。
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