どうも潤奈です( ・Д・)
今回は自作EA「Zn_Dorayaki_USDJPY」の紹介をさせて頂きたいと思います！
本EAの概要
アノマリー系の取引で有名なものとして仲値トレードがあります。
この仲値とは金融機関が取引する為の基準レートが日本時間9時55分に決まり、その後10時ちょうど頃に公表される仕組みになっています。
この仲値発表は、多くの市場参加者が注目しており、様々な思惑が働いて大きく変動する特徴があります。
そしてそこには値動きに一定のクセが存在します。
本EAは時間帯や日付毎にも特徴的な値動きパターンはないか？と過去の相場を分析し、その特徴的な値動きがある時刻に合わせて取引を行うシステムを構築致しました。
特徴と現在の成績
基本的には時間決済になり、トレーリングストップや過去の統計上不利な曜日や月でのエントリー制御を内部ロジックによって制御しています。
そしてテクニカルではなく、過去の特徴的な値動きに着目し、決まった時刻でトレードするため過剰最適化になりずらいのではないかと思われます。
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
| デイトレード | USDJPY | 101,496円 |
| 時間足 | 最大ポジション | 販売日 |
| どの時間足でも可 | 1 | 2022年3月15日 |
例）必要証拠金：ドル円119円×10万通貨÷レバレッジ25倍×0.1ロット＝47,600円
推奨証拠金：47,600円+26,948円×2＝101,496円
バックテスト検証結果について
TDS（Tick Data Suite）のDukascopyのヒストリカルデータで行ったバックテスト結果は以下の通りです。
TDS 変動スプレッド
TDSの変動スプレッドは初期値でテストしています。
| 期間 | 2004.01.01～2021.12.30 | スプレッド | 変動 |
| 初期額 | 100,000円 | 純益 | 2,997,677円 |
| プロフィットファクター | 2.10 | 勝率 | 59.02％ |
| 最大ドローダウン | 26,948円 | 損益レシオ | 1.46 |
| 平均利益 | 2,370円 | 平均損失 | 1,623円 |
| 最大利益 | 15,000円 | 最大損失 | 7,084円 |
固定スプレッド：15
| 期間 | 2004.01.01～2021.12.30 | スプレッド | 15(1.5pips) |
| 初期額 | 100,000円 | 純益 | 2,997,677円 |
| プロフィットファクター | 1.97 | 勝率 | 57.84％ |
| 最大ドローダウン | 31,234円 | 損益レシオ | 1.43 |
| 平均利益 | 2,403円 | 平均損失 | 1,670円 |
| 最大利益 | 15,000円 | 最大損失 | 7,040円 |
成績の推移とドローダウン
TDS変動スプレッドのバックテストデータをQuantAnalyzerで分析した結果です。
ご覧の通り長い停滞期間はなく、おおむね順調に利益があがっています。
年次・月次の成績
すべての年でプラスの収益となっています。
2022年1～2月のバックテスト結果
TDSの変動スプレッドは初期値でテストしています。
1月～2月に跨ぐタイミングで大きなドローダウンが発生していますが、そこから巻き返して利益を出しています。
まとめ
如何でしょうか？
直近の成績を見ても期待を持って頂けるEAではないかと思います( ・Д・)
最後にバックテストのみ出来るファイルをこちらに置いておきます♪
ご納得いただけましたら下のリンクから購入お願い致します♪( ・Д・)
コメント
はじめまして。
昨晩までのセールに駆け込みで購入させて頂きました。
朝方のスプレッドの件で質問があります。
私はexnessプロ口座を使っております。
ドル円のスプレッドが7時〜8時台まで広いのですが不利でしょうか？
こちらのEAはドル円の中値などを考慮したものとの事で、上記時間帯にポジションを持つことが多いのならFX会社を変えたほうが良いかと思いまして。
レッツリアルの実績稼働履歴を見ましたが、決済された時間は書いてありますが、ポジションを持つ時間は書いていなかったものですから。
すみません、
どうぞ宜しくお願い致します。
イトウチエ様
ご購入ありがとうございます！
本EAはスプレッドが広がりやすい時間帯は元々避けて制作しております。
ただ8時台のエントリーはありますが、月2回ほどなりますので全体のパフォーマンスへの影響は少ないと思います。
以上、よろしくお願い致します。 潤奈FX